Media móvil de doble cruce Trading System Dual La media móvil de sistema de comercio de cruce (reglas y explicaciones más adelante) es una tendencia clásica siguiente sistema. Como tal, lo incluimos en nuestro Estado de tendencia siguiente informe. cuyo objetivo es establecer un punto de referencia para el seguimiento del rendimiento genérica de seguimiento de tendencia como una estrategia de negociación. El Estado sabiduría de la tendencia siguiente informa de la evolución de un índice compuesto formado por tendencia clásica siguientes sistemas (Dual Moving cruce de media y otros) simuladas a través de múltiples marcos de tiempo y una cartera de futuros, seleccionados de entre el rango de 300 mercados de futuros más de 30 intercambios que Trading sabiduría puede proporcionar a los clientes acceso a. La cartera es global, diversificada y equilibrada en los sectores principales. Publicamos actualizaciones al informe de cada mes, incluyendo el de la doble Moving sistema de contratación media de cruce. Suscribirse es la mejor manera de no perder y seguir el rendimiento de seguimiento de tendencia sobre una base regular. Suscribirse, asegúrese de que no se pierda nuestro Estado de tendencia siguiente informe actualiza. Recibir actualizaciones gratuitas cada mes Siguiendo la tendencia de rendimiento en una tendencia Objetivo pocas palabras siguientes estadísticas útiles de referencia y análisis histórico completo informe para los nuevos suscriptores Uno de la estrategia comercial más común entre los operadores de futuros profesionales. Dual Moving System Media Crossover explicó la doble Moving sistema de contratación media Crossover utiliza dos medias móviles, uno corto y uno largo. Las operaciones del sistema cuando la media móvil corta cruza la media a largo en movimiento. El sistema utiliza opcionalmente una parada en base al promedio True Range (ATR). Si se utiliza la parada ATR, el sistema saldrá del mercado cuando es golpeado esa parada. Si no se utiliza la parada ATR, el sistema no tiene un tope explícito y siempre estará en el mercado, por lo que es un sistema de retroceso. Será salir de una posición sólo cuando cruzan las medias móviles. En ese punto, será salir y entrar en una nueva posición en la dirección opuesta. En este caso, las posiciones se basa únicamente en las ATR utilizando un administrador de dinero personalizado. Si no se utiliza una parada de ATR, entonces el riesgo de entrada es esencialmente infinito. Esto hará que los R Multiples relativamente sentido ya que todas las ganancias serán menores que el riesgo infinito de entrar sin ninguna parada. El sistema de comercio en movimiento media dual incluye cinco parámetros que afectan a las entradas: Largo Media Móvil El número de días en el promedio de largo en movimiento. Breve media móvil El número de días en el promedio móvil de corto. Si se establece en TRUE, entonces el sistema entrará en una parada en base a un cierto número de ATR desde el punto de entrada. El número de días para el cálculo ATR. Este parámetro es visible y activa sólo si deja de Uso ATR es TRUE. La anchura de parada expresa en términos de ATR. Este parámetro es visible y activa sólo si deja de Uso ATR es TRUE. Si el uso ATR paradas es FALSO no hay paradas, pero el sistema utiliza un teórico 1 ATR parada a los efectos del tamaño de la posición. Sistemas alternativos, además de los sistemas de comercio públicos, que ofrecen a sus clientes varios sistemas de negociación por cuenta propia. con estrategias que van desde tendencia a largo plazo después de corto plazo reversión a la media. También proporcionamos servicios de ejecución completo para una solución estrategia comercial totalmente automatizado. Por favor, haga clic en la imagen de abajo para ver nuestro rendimiento sistemas de comercio. CFTC-requiere la divulgación del riesgo de resultados hipotéticos resultados hipotéticos tienen muchas limitaciones inherentes, algunas de las cuales se describen a continuación. Ninguna representación se está haciendo que cualquier cuenta o pueda lograr beneficios o pérdidas similares a las que se muestran. de hecho, hay a menudo grandes diferencias entre los resultados de rendimiento hipotético y los resultados reales alcanzados posteriormente por cualquier programa en particular. Una de las limitaciones de los resultados de rendimiento hipotético es que se preparan generalmente con la perspectiva del tiempo. Además, la negociación hipotética no implica riesgo financiero, y ningún registro de comercio hipotética completo puede dar cuenta del impacto del riesgo financiero en el comercio real. Por ejemplo, la capacidad de soportar las pérdidas o de adherirse a un programa de negociación en particular, a pesar de las pérdidas del ejercicio son puntos materiales que también pueden afectar negativamente a los resultados reales. Hay muchos otros factores relacionados con los mercados en general o para la ejecución de cualquier programa específico que no puede ser plenamente en cuenta en la preparación de los hipotéticos resultados de rendimiento y todos los cuales pueden afectar negativamente a los resultados reales. Trading La sabiduría es un corredor de presentación registrada-NFA. Ofrecemos servicios globales de corretaje de granos, gestionado consulta futuros, el comercio de acceso directo, y servicios de ejecución sistema de comercio a particulares, empresas y profesionales de la industria. Como un agente de presentación independiente mantenemos relaciones de compensación con varios de los principales comerciantes de la Comisión de Futuros de todo el mundo. relaciones de compensación múltiples nos permiten ofrecer a nuestros clientes una amplia gama de servicios y excepcionalmente amplia gama de mercados. Nuestras relaciones de compensación proporcionan a los clientes las 24 horas el acceso a los futuros, materias primas y los mercados de divisas en todo el mundo. 2015 copia de Futuros Trading sabiduría negociación implica un riesgo importante de pérdida y no es adecuado para todos los inversores. El rendimiento pasado no es indicativo del futuro results. The Triple Moving System Promedio Por el Dr. Winton Felt El sistema de cruce de media móvil de triple se utiliza para generar señales de compra y venta. Sus señales de compra vienen temprano en el desarrollo de una tendencia, y sus señales de venta se generan temprano cuando termina una tendencia. La tercera media móvil se puede utilizar en combinación con los otros dos medias móviles a confirmar o negar las señales que generan. Se reduce así la posibilidad de que el inversor estará actuando en las señales falsas. Cuanto más corto sea el promedio móvil, cuanto más cerca se sigue la tendencia de los precios. Cuando una acción comienza una tendencia alcista, los promedios móviles de corto plazo comenzarán aumento mucho antes que las medias móviles a más largo plazo. Por ejemplo, si una acción se reduce en la misma cantidad cada día durante 50 días, y luego comienza a subir por la misma cantidad cada día durante 50 días, la media móvil de 5 días comenzará a subir al tercer día después de que el cambio en la dirección , el promedio de 10 días comenzará a elevarse en el sexto día después del cambio, y el promedio de 20 días comenzará a elevarse en el undécimo día. Cuanto más tiempo una tendencia ha persistido, lo más probable es que continúe persistiendo, hasta un cierto punto. Esperar demasiado tiempo para entrar en una tendencia puede dar lugar a perderse la mayor parte de la ganancia. Entrar con la tendencia demasiado pronto puede significar entrar en una salida en falso y tener que vender a pérdida. Los comerciantes han abordado este problema por la espera de tres medias móviles para verificar una tendencia mediante la alineación de una manera determinada. Para ilustrar, wersquoll utilizar el 5-días, 10 días y 20 días de medias móviles. Cuando se inicia una tendencia alcista, la media móvil de 5 días se empiezan a subir por primera vez. Los comerciantes consideran que esto es interesante, pero no tiene importancia mayor. A medida que el impulso al alza aumenta, los promedios móviles ya comienzan poco a poco a hacer lo mismo. Una alerta de compra se lleva a cabo cuando el 5 días cruza por encima tanto de la 10 y la 20. Es decir, el precio medio de las acciones en los últimos cinco días es mayor que su promedio en ambos los últimos diez días y los últimos veinte días. Esto muestra un cambio a corto plazo en la tendencia. Una señal de compra se confirma cuando el de 10 días luego cruza por encima de los 20 días. El precio promedio de 10 días de una acción es más significativo que el precio medio de 5 días. Si el precio promedio de los últimos diez días es mayor que el precio promedio de los últimos veinte días, el cambio en el impulso se considera que es mucho más significativo. Por el contrario, cuando una tendencia alcista cambia a una tendencia a la baja, la primera cosa que sucede es que los 5 días desciende por debajo de los promedios de 10 días y de 20 días. Esto constituye una alerta de que una señal de venta puede ser inminente. La señal de venta se produce cuando confirmó la de 10 días cruza por debajo de los 20 días que resulta en una alineación en la que la media de 5 días está por debajo del promedio de 10 días y el promedio de 10 días se encuentra por debajo de la media de 20 días. los operadores más agresivos suelen utilizar el cruce de alerta como la señal real de la venta, ya que entrelaza en más de la ganancia. Sin embargo, el riesgo de hacer esto es que la acción sólo puede ser quotcatching su breathquot antes de continuar su avance. La señal de venta confirmada a continuación, podría llevarse a cabo a un precio mucho más alto. Por lo tanto la mayoría de los comerciantes consideran que la señal de venta que se genere por el cruce de 10 días por debajo de los 20 días. Recomiendo el uso de la media móvil de 5 días como un filtro para cada evento de cruce. Es decir, la alineación se puede utilizar como una herramienta para reducir señales falsas. Para una señal de compra, la alineación apropiada es para el promedio de 5 días para estar por encima de los 10 días, y durante los 10 días de estar por encima de los 20 días. Para una señal de venta, el 5 días estaría por debajo de la de 10 días y de 10 días por debajo de la de 20 días. Si el de 10 días acaba de dar una señal de compra al cruzar por encima de la media de 20 días, un comerciante puede abstenerse de hacer la compra si el 5-día está disminuyendo o por debajo del promedio de 10 días. La compra se haría sólo si el 5 días reanuda su ascenso o está por encima del promedio de 10 días, mientras que el promedio de 10 días sigue estando por encima de la media de 20 días. Si el promedio de 10 días da una señal de venta al cruzar por debajo del promedio de 20 días, el comerciante podría abstenerse de vender si el promedio de 5 días ha dado la vuelta y ahora está en aumento, o si ya está por encima del promedio de 10 días en vez que por debajo de ella. La venta se haría sólo si el 5 días reanuda su declive o cae por debajo del promedio de 10 días, mientras que el promedio de 10 días todavía está por debajo de la media de 20 días. Nuestros stockdisciplines comerciantes han aprendido por experiencia que el uso de la media de 5 días de esta manera puede reducir drásticamente señales falsas (inoportuna e innecesaria compra y venta). La razón de estas alineaciones son importantes porque es la media móvil más corta es extremadamente sensible al desarrollo de una contra-tendencia en el precio stockrsquos. Si una tendencia contraria a la tendencia indicada por el cruce de sus principales medias móviles está desarrollando, tiene sentido que esperar a que la tendencia contraria a disiparse antes de tomar acción. Los inversores y los operadores podrían ser conveniente incorporar otro indicador en su toma de decisiones. Para aumentar la fiabilidad de las señales emitidas por el sistema descrito anteriormente, podría ser una buena idea usar la media móvil de 50 días como contexto y referencia. El mejor y más rentable momento para comprar una acción es al principio de una nueva tendencia. Más tarde, señales de compra conllevar un mayor riesgo que la población disminuirá pronto (porque las existencias donrsquot suben para siempre). Por lo tanto, si el promedio de 50 días ha habido una disminución significativa y ahora se está estabilizando o simplemente comenzando a subir, una señal de compra utilizando el método de cruce de triple descrito anteriormente tiene una mayor probabilidad de éxito que si la media de 50 días ha sido ascendente durante mucho tiempo, o está empezando a estabilizarse o disminuir después de un avance prolongado. En otras palabras, el 50 días de media a medio plazo se puede utilizar para confirmar y quotsupportquot las señales dadas por los promedios móviles de corto plazo. En general, itrsquos mejor evitar la compra de una acción si su promedio móvil de 50 días está en declive. Un operador a corto plazo podría hacer una excepción a esta política general con el fin de beneficiarse de un complemento de regreso hacia la media de 50 días decreciente desde una condición de sobreventa extrema. Cuando una acción no está en tendencia (cuando itrsquos ir hacia los lados) de las medias móviles se entremezclan y se entrecruzan entre sí en repetidas ocasiones. Aquí, los cruces reales se convierten en inútiles como señales de compra o venta. Sin embargo, la condición representa o bien la consolidación o distribución. Por lo tanto, los comerciantes pueden mirar en estos tiempos como bases para buenos puntos de entrada o salida, dependiendo de sus conclusiones acerca de lo que es más probable que hacer a continuación o en el comportamiento de arranque específica del stock. Las diferentes configuraciones de gráficos (aumento de los triángulos, banderas, etc.) pueden dar pistas sobre el comportamiento probable stockrsquos una vez que comienza a moverse de nuevo. El lector también puede obtener pistas sobre una inclinación stockrsquos observando si el volumen aumenta o disminuye cuando el precio sube o baja stockrsquos. Por ejemplo, si el volumen se incrementa en los días hacia abajo y disminuye en los días arriba, la acción está anunciando su voluntad de ir hacia abajo, y así sucesivamente. El volumen da pistas sobre la dirección del movimiento social a la que se está cometiendo dinero. Por último, el comerciante puede simplemente esperar a que la acción quotshow su handquot rompiendo a través del apoyo a la baja oa través de la resistencia de arriba en el lado positivo. En cualquier caso, el movimiento no es muy confiable sin un aumento significativo en el volumen. Obtener más información sobre esto, y ver una lista de tutoriales sobre las disciplinas para los inversores y comerciantes. copia de derechos de autor 2008 - 2016 por StockDisciplines alias de Disciplinas, LLC Dr. Winton Felt mantiene una variedad de tutoriales gratuitos, alertas de valores, y los resultados del escáner en www. stockdisciplines tiene una página de revisión de mercado en www. stockdisciplines / mercado de revisión tiene información e ilustraciones perteneciente a pre-surge quotsetupsquot en www. stockdisciplines / stock-alerta e información y vídeos sobre detener las pérdidas volatilidad ajustada en www. stockdisciplines / frenar pérdidas Aviso a los Webmasters Si desea publicar este artículo en tu blog o página web, es posible hacerlo si y sólo si se cumple con nuestros Publisher39s condiciones de uso y Acuerdos. Con la publicación de este artículo, por lo tanto se compromete a cumplir y estar obligado por nuestros Publisher39s condiciones de uso y Acuerdos. Usted puede leer las Publisher39s condiciones de uso y Acuerdos haciendo clic en el siguiente enlace quotTermsquot azul. Términos Todas las páginas de este sitio web están protegidos por derechos de autor copia Copyright 2008 - 2016 StockDisciplines Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida o distribuida en cualquier forma y por cualquier medio. - StockDisciplines 1590 Adams Avenue 4400 Costa Mesa, CA 92628 EE. UU.. De comercio y / o invertir en los mercados de valores conlleva un riesgo de pérdida. Este sitio web recomienda nunca que cualquier persona comprar o vender valores. No da consejos de inversión individual. y nada en este documento debe interpretarse como si lo hace. Los lectores de este contenido site39s deben buscar el asesoramiento de un profesional con licencia en relación con sus inversiones personales. StockDisciplines no será responsable por cualquier pérdida que resulta de utilizar la información proporcionada en este sitio web. AVISO IMPORTANTE Al usar este sitio, concedes a las condiciones de uso y política de privacidad. Ver, haga clic en sus enlaces cerca del fondo del menú en el lado izquierdo de cada prueba page. A encontrar la mejor estrategia en movimiento promedio de Venta Por el Dr. Winton Felt Con el fin de desarrollar o perfeccionar nuestros sistemas de comercio y algoritmos, los comerciantes suelen llevar a cabo experimentos , las pruebas, las optimizaciones, y así sucesivamente. Hemos probado varias estrategias de venta y ahora estamos compartiendo algunos de esos hallazgos. R. Donchian, popularizó el sistema en el que se produce una venta si el 5-día de la mudanza cruza por debajo de la media móvil de 20 días. R. C. Allen popularizó el sistema en el que una venta se produce si la 9-día en movimiento cruces medias por debajo de la media móvil de 18 días. Algunos comerciantes sienten que dan menos de las ganancias que obtienen si utilizan una media móvil larga más corta. Estas personas prefieren vender si el 5-día de la mudanza cruza por debajo de la media móvil de 10 días. Los comerciantes han utilizado variaciones en estas ideas (algunos promocionan los beneficios de una variación y otros que promocionan los beneficios de la otra). Un comerciante nos dijo sobre el cruce de las medias móviles exponenciales de 7 días y de 13 días. Debido a que el sistema parecía tener algún mérito, que estaba incluido en las pruebas para efectos de comparación. Las estrategias cubiertos en esta serie particular de pruebas incluyeron todos los sistemas duales en el que la media móvil más corta estaba entre 4 días y 50 días y el promedio móvil más larga fue de entre la media móvil de corta longitud y 200 días. Aquí nos informe sobre algunos de los sistemas más populares y en las variaciones de esos sistemas. Vender si los stockrsquos simples de 9 días en movimiento cruza por debajo de su media móvil simple de 18 días, vender si los stockrsquos simples móvil de 10 días cruza por debajo de su media móvil simple de 18 días, vender si los stockrsquos media móvil simple de 10 días cruza por debajo de su media móvil simple de 19 días, estadísticas si el stockrsquos simples de 9 días en movimiento cruza por debajo de su media móvil simple de 19 días, vender si los stockrsquos simples de 9 días en movimiento cruza por debajo de su media móvil simple de 20 días, vender si los stockrsquos simples móvil de 10 días cruza por debajo de su media móvil simple de 20 días, vender si los stockrsquos simples de 4 días en movimiento cruza por debajo de su media móvil simple de 18 días, vender si los stockrsquos media móvil simple de 5 días cruza por debajo de su media móvil simple de 18 días, estadísticas si el stockrsquos simples de 4 días en movimiento cruza por debajo de su media móvil simple de 20 días, vender si los stockrsquos simples de 5 días en movimiento cruza por debajo de su media móvil simple de 20 días, vender si los stockrsquos simples de 5 días en movimiento cruza por debajo de su media móvil simple de 9 días, vender si los stockrsquos simples de 4 días en movimiento cruza por debajo de su media móvil simple de 9 días, vender si los stockrsquos media móvil simple de 4 días cruza por debajo de su media móvil simple de 10 días, estadísticas si el stockrsquos simples de 5 días en movimiento cruza por debajo de su media móvil simple de 10 días, vender si los stockrsquos exponenciales móvil 7 días cruza por debajo de su media móvil exponencial de 13 días, vender si los stockrsquos exponencial móvil 7 días cruza por debajo de su media móvil exponencial de 14 días. Queríamos evitar quotcurve-fitting. quot Es decir, queríamos probar estas estrategias a través de una amplia gama de acciones que representan una variedad de industrias y sectores del mercado. Además, hemos querido poner a prueba a través de una variedad de condiciones de mercado. Por lo tanto, hemos probado las estrategias en cada una de las poblaciones de alrededor de 3000 durante un período de alrededor de 9 años (o durante el período durante el cual alcanzado por el valor si se negocia por menos de 9 años), se toma en comisiones, pero no quotslippage. quot El deslizamiento se produce cuando la orden de venta es de 30, pero el precio al que se ejecuta la venta es 29,99. En este caso, el deslizamiento sería un centavo por acción. La misma estrategia quotbuyquot se utilizó sistemáticamente para cada prueba. La única variable fue la regla para la venta. Para cada estrategia, contabilizamos un total de los rendimientos de todas las existencias. Se realizó un total de 47,312 pruebas. La idea detrás de este experimento era averiguar cuál de estas disciplinas venta logra los mejores resultados de la mayoría de las veces para la mayoría de las acciones. Recuerde que la rentabilidad de un sistema que se aplica a una sola población (incluso si esto se repite para las poblaciones de 3000 como en nuestra prueba) no pinta el cuadro completo. La rentabilidad por unidad de tiempo invertido es una mejor manera de comparar los sistemas. En la realización de esta prueba en stockdisciplines, que requiere que cada sistema tenía que esperar a una nueva señal de compra en la acción particular que se está probando. En la vida real, un operador podría saltar a otra acción inmediatamente después de una venta. Por lo tanto el comerciante tendría poco o ningún timequot quotdead a la espera de que la próxima compra. Un sistema que es menos rentable, pero que sale de una posición anterior, por tanto, podría generar mayores beneficios más de un año mediante la reinversión en una seguridad diferente en cuanto el primero se vende. Por otro lado, sería un ejecutante más pobre si tenía que esperar a la siguiente señal de compra sobre las mismas acciones, mientras que otro sistema más lento aún sostenía y ganar dinero. Por lo tanto, un sistema que captura una ganancia de 10 en 20 días no puede comparar bien con otro sistema que capta solamente una ganancia de 7 en los primeros 10 días de ese mismo movimiento y luego se vende a tomar otra posición a otra parte. Los diversos sistemas de venta se disponen a continuación en el orden de su rentabilidad. La columna de la izquierda es la media móvil corta y la columna del medio es la media a largo en movimiento. Las señales de venta se generan cuando la media a corto cruzó por debajo de la media a largo. La columna de la derecha es la rentabilidad total para todas las reservas probadas. El elemento clave de la comparación no es la magnitud real de la ganancia para cada sistema de venta. Esto podría variar considerablemente con diferentes combinaciones quotbuyquot y del sistema quotsellquot. No estábamos probando para la rentabilidad de cualquier sistema completo, sino por el mérito relativo de los distintos sistemas quotsellquot aislados de sus respectivas disciplinas óptimas quotbuyquot. Como se puede ver en la tabla, la venta cuando la media móvil de 9 días cruzó por debajo de la media móvil de 18 días no era tan rentable como la venta cuando el móvil de 10 días promedio cruzó por debajo del promedio móvil de 20 días. Donchianrsquos 5 días en movimiento transversal media de la media de 20 días también era más rentable que la cruz promedio de 9 días de la media de 18 días. Todas las pruebas fueron idénticos. La única variable fue la combinación de los promedios seleccionados en movimiento. Los dos sistemas exponenciales fueron en la parte inferior de la lista de la rentabilidad. No lea este informe sin leer el informe de seguimiento haciendo clic en el enlace debajo de la mesa. El cuadro proporciona sólo parte de la historia. Además, este estudio no fue un intento de medir la efectividad relativa de los sistemas completos. Por ejemplo, R. C. Allen39s sistema (como un sistema completo) puede muy bien superar a cualquiera de los sistemas anteriores en la siguiente tabla. El punto de entrada de un sistema tiene mucho que ver con el beneficio obtenido en el punto de salida de un sistema. Los puntos de entrada de los diversos sistemas han sido ignorados en este estudio. Este estudio apoya la idea de que el lado de la venta de un sistema de triple media móvil basado en las medias móviles de 5, 10 y 20 Días es probable que sea más rentable que el lado de la venta del parecido de 4, 9, 18 - día mover combinación promedio. Tiene la ventaja adicional de que nos permite controlar el cruce a la baja de los 5 días de media móvil con relación a la media móvil de 20 días. Este último es el sistema Donchianrsquos, y es un sistema fuerte en su propio derecho (También da señales anteriores que cualquiera del 9-18 o las combinaciones 10-20). Por lo tanto, incluyendo los 5, 10, y 20 días promedios móviles en nuestras cartas nos da una opción adicional. Podemos utilizar el sistema de media móvil de triple 5, 10, y 20 días para generar nuestras señales de venta o podemos utilizar Donchianrsquos 5-, sistema dual promedio móvil de 20 días. Si el patrón stock no se ve o quotfeelquot derecho de nosotros, la cruz promedio de 5 días en movimiento nos dará una salida anterior. De lo contrario, podemos esperar a que el 10-20 de cruce. Aunque podríamos distinguir las diferencias entre los sistemas principales, se debe recordar que las diferencias en el rendimiento total neto durante todo el tiempo de la prueba eran muy pequeñas sobre una base porcentual. Por ejemplo, la diferencia entre el sistema y el mejor clasificado el que está en el octavo lugar ya solo de un 2,4. Si la voz de que a lo largo de todo el tiempo del estudio, que Wil ver que las diferencias anuales son realmente muy pequeña. Con respecto a completar los sistemas, el sistema 9-, 18 días puede ser más rentable que sea el sistema de 10, 20 días o el sistema de Donchian. Por estas consideraciones y otras observaciones e información, consulte el informe de seguimiento: una prueba para encontrar el mejor Moving Venta Estrategia media: Comentarios y observaciones. Obtener más información sobre esto, y ver una lista de tutoriales sobre las disciplinas para los inversores y comerciantes. copia de derechos de autor 2008 - 2016 por StockDisciplines alias de Disciplinas, LLC Dr. Winton Felt mantiene una variedad de tutoriales gratuitos, alertas de valores, y los resultados del escáner en www. stockdisciplines tiene una página de revisión de mercado en www. stockdisciplines / mercado de revisión tiene información e ilustraciones perteneciente a pre-surge quotsetupsquot en www. stockdisciplines / stock-alerta e información y vídeos sobre detener las pérdidas volatilidad ajustada en www. stockdisciplines / frenar pérdidas Aviso a los Webmasters Si desea publicar este artículo en tu blog o página web, es posible hacerlo si y sólo si se cumple con nuestros Publisher39s condiciones de uso y Acuerdos. Con la publicación de este artículo, por lo tanto se compromete a cumplir y estar obligado por nuestros Publisher39s condiciones de uso y Acuerdos. Usted puede leer las Publisher39s condiciones de uso y Acuerdos haciendo clic en el siguiente enlace quotTermsquot azul. Términos Todas las páginas de este sitio web están protegidos por derechos de autor copia Copyright 2008 - 2016 StockDisciplines Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida o distribuida en cualquier forma y por cualquier medio. - StockDisciplines 1590 Adams Avenue 4400 Costa Mesa, CA 92628 EE. UU.. De comercio y / o invertir en los mercados de valores conlleva un riesgo de pérdida. Este sitio web recomienda nunca que cualquier persona comprar o vender valores. No da consejos de inversión individual. y nada en este documento debe interpretarse como si lo hace. Los lectores de este contenido site39s deben buscar el asesoramiento de un profesional con licencia en relación con sus inversiones personales. StockDisciplines no será responsable por cualquier pérdida que resulta de utilizar la información proporcionada en este sitio web. AVISO IMPORTANTE Al usar este sitio, concedes a las condiciones de uso y política de privacidad. Ver, haga clic en sus enlaces cerca del fondo del menú en el lado izquierdo de cada Estrategia page. Moving media Crossover En esta página como seria llevará a través de una comparación de un par de sistemas de movimiento promedio de cruce. Uno utiliza dos medias móviles simples (SMAS) y el otro utiliza tres SMAS. Ha pensado alguna vez acerca del uso de un sistema de doble media móvil para el comercio Si usted está considerando el uso de doble cruces del promedio en movimiento tanto para entrar y salir de las operaciones, pueden realizarse las pruebas un sistema triple MA también. Compararlos lado a lado en diferentes acciones u otros instrumentos de negociación, así como diferentes períodos de tiempo o marcos de tiempo. Probar diferentes períodos de media móvil, pero tenga cuidado de no depender de los resultados optimizados o de ajuste de curvas. Sin embargo, dado que algunos de mis visitantes no saben lo que es esto, vamos a repasar algunos conceptos básicos en primer lugar. ¿Cuál es un cruce de media la imagen en movimiento a la derecha es un ejemplo de un cruce de media móvil dual. que iniciaría una señal de compra (cruce alcista). Un promedio móvil más rápido (8 sma - azul) cruza por encima de la media más lenta (13 sma - amarillo). Observe que la señal no se confirma hasta el cierre de la barra. Esto significa que la entrada real (en el comercio directo) podría estar en algún lugar dentro de la barra siguiente. Lo más probable cerca del abierto de esa barra. Si usted no ha hecho ninguna backtesting sin embargo, este tipo de sistema simple, probablemente será uno de los primeros que el youll prueba, ya que requiere conocimientos de programación muy pequeños. De todos modos, si usted va por este camino, usted encontrará que el precio de apertura de la barra siguiente después de la cruz, es donde el software de pruebas retrospectivas (dependiendo de la configuración) colocará las operaciones simuladas. Lo cual es razonable, ya que si estuviera realmente negociando el uso de software de comercio automatizado. esta es una aproximación cercana del lugar donde se llevaría a cabo su comercio. Con un sistema de parada inversa típica, esta larga entrada no se puede salir hasta que el azul, más rápido MA cruzó por debajo de la amarilla, MA más lento. Este cruce bajista MA no sólo sale del comercio, pero inicia una operación corta en la dirección opuesta también. Por lo tanto, con los sistemas de cruce de media móvil dual, el comerciante está siempre en un comercio, largo o corto. Vamos a echar un vistazo a un ejemplo intradía en el transcurso de un día. DUAL MÓVIL cruce de media bien utilizar un gráfico de 5 minutos del espía con dos medias móviles simples para el primer ejemplo: Rápido (SMA 8 - verde) y lenta (13 sma - amarillo). Elegí este día en particular, porque quería ilustrar lo que es muy típico para prácticamente cualquier estrategia de cruce de media móvil. La primera operación mucho después de 11 a. m. va muy bien y en realidad atrapa una buena entrada retroceso. La salida a las 12:45 es rentable. Pero, como quiera Id a observar es la actividad cortada del precio entre 12:00-03:00. Aquí es donde los sistemas de doble MA realmente puede moler sus ganancias hacia abajo. El MAS solo Whipsaw un lado a otro haciendo que tres derrotas consecutivas, probablemente, evaporando los beneficios de la primera operación. Si una persona se negociaba este método en este día, afortunadamente wouldve visto uno más el comercio ganador decente a las 2:30. La parte buena de este sistema se muestra en la primera operación y la última operación. Mientras cruces del promedio móvil fallan miserablemente durante la actividad cortada del precio, que trabajan muy bien durante el tender la acción del precio. Si backtest estos sencillos sistemas de parada y marcha atrás, e inspeccionar uno que sale con un beneficio, usted más probable encontrar que la victoria está a menos de 50, pero el ganador promedio será más grande que el perdedor promedio. Eso es porque los sistemas de movimiento promedio de cruce son esencialmente sistemas de comercio de tendencia. Y, los sistemas de comercio tendencia casi siempre tienen esta característica de un pequeño porcentaje de ganadores y una buena relación ave. win ave. loss. En los gráficos siguientes L Long, S Corto y Ex Salir. MOVING TRIPLE PROMEDIO CROSSOVER Hasta ahora, la discusión se ha centrado alrededor de un sistema de parada de tipo inverso, en el que una señal de una salida, también produce un comercio en la dirección opuesta. Pero si introducimos tercera media móvil para el sistema, no puede haber un período de neutralidad. En otras palabras, no se lleva a cabo el comercio - estás en efectivo. Para este ejemplo, se va a utilizar un gráfico 3 minuto y tres medias móviles simples: 4 sma, sma 10 y 50 de SMA. Las reglas son muy simples. Si la línea lenta (50 sma) va en aumento, y la línea rápida (4 sma) cruza por encima de la línea media (10 sma), hay una señal de compra. La señal de salida se produce cuando la línea rápida cruza por debajo de la línea media. Las reglas son lo opuesto de entradas cortas. Es fácil ver que este sistema es similar a tomar los oficios de la tendencia de un período de tiempo mayor. Una alternativa a este sistema, sería sólo para tomar entradas largas, cuando tanto los promedios rápidos y medios en movimiento están por encima de la lenta sma. Tenga en cuenta que cuando su trato con tres grados de libertad (3 variables), en lugar de dos como en el ejemplo anterior, usted está haciendo el sistema más complejo y por lo tanto la creación de muchas más combinaciones posibles para poner a prueba. Por supuesto, backtesting software hace que este muy fácil, pero recuerda que la adición de filtros y la complejidad siempre doesnt hacen un mejor sistema. Con frecuencia, un sistema más simple puede ser más robusto bajo prueba. Un ejemplo es a continuación. Si usted está interesado en medias móviles, es posible que también desee comprobar hacia fuera mi página sobre el uso de medias móviles como stop. Simple trasera de 5/8 cruce de media móvil Usuario Ago 2006 Estado: Miembro Mensajes 436 Estoy de acuerdo, a veces la simplicidad es la mejor solución. Mucha gente mantener el comercio plazos más pequeños y mantener quemarse. plazos más largos son los mejores. No es extraño que la mayoría de los operadores profesionales utilizan gráficos única diaria. Sé que los comerciantes que hacen UBS por ejemplo. Yo trabajo en UBS (no como un comerciante y no en divisas) y, a veces hablo por teléfono con gente superior de la divisa en la compañía en Zurich. Sólo funcionan con gráficos diarios, los niveles de soporte y resistencia y un poco más indicadores. Nada del otro mundo, cosas simples básica. Las 5/8 emas funcionan muy bien cuando las tendencias, menos cuando se va. Pero lo que el indicador funciona bien en mercados que van de todos modos, a la derecha. Si los mercados estaban siempre en tendencia, todos estaríamos forrarse por ahora. El problema con el comercio, no importa lo que (acciones, commodities. Forex etc.) es cuando los rangos de mercado, y punto. Eso es cuando mayor beneficio obtenido mientras estaba en tendencia son quemados y el que empezar todo de nuevo. Es curioso cómo la mayoría nuevos temas aquí prometedor para el mejor sistema todavía duran unos pocos meses hasta que todos empiezan a darse cuenta de que oye, en el largo plazo no va a funcionar. Por qué. Causa de los tiempos que van. Esperemos que todo el mundo tiene que entender eso y dejar de esperar por el santo grial. Incluso el comercio de noticias tiene sus momentos quotrangingquot: eso es cuando una noticia no se mueve la moneda en la dirección esperada. ¿Cuántas veces que ha sucedido, y la gente ir a todas las cosas que dicen locas como quotwell, que está bajando porque se ve, las noticias eran buenas, pero no tan bueno como se esperaba y además ayer dijo John Doe que esto y esto por lo tanto, piensan que la gente estaba esperando. bla bla blahquot Es toda BS, BS todo puro. Los sistemas van y vienen (mirar en Las Vegas) y las personas siguen buscando la mejor alternativa. ¿Cuándo van a aprender. Debe ser sencillo y es posible que tenga una oportunidad en él, pero nunca, nunca ser inmensamente rico en ella, sobre todo cuando se inicia con poco capital. Podría sonar media y negativo, pero todos sabemos que es la verdad, de lo contrario, no estarían aquí en busca de nuevos sistemas mágicos todos los tiempos. Si, después de darse cuenta de que, aún desea jugar con él, a continuación, disfrutar del paseo y divertirse. Sólo cuando se elimina toda la presión financiera que realmente puede divertirse en él y ver las cartas de una manera diferente. Almuerzo. El almuerzo está para los Wimps Estoy de acuerdo, a veces la simplicidad es la mejor solución. Mucha gente mantener el comercio plazos más pequeños y mantener quemarse. plazos más largos son los mejores. No es extraño que la mayoría de los operadores profesionales utilizan gráficos única diaria. Sé que los comerciantes que hacen UBS por ejemplo. Yo trabajo en UBS (no como un comerciante y no en divisas) y, a veces hablo por teléfono con gente superior de la divisa en la compañía en Zurich. Sólo funcionan con gráficos diarios, los niveles de soporte y resistencia y un poco más indicadores. Nada del otro mundo, cosas simples básica. Las 5/8 emas funcionan muy bien cuando las tendencias, menos cuando se va. Pero lo que el indicador funciona bien en mercados que van de todos modos, a la derecha. Si los mercados estaban siempre en tendencia, todos estaríamos forrarse por ahora. El problema con el comercio, no importa lo que (acciones, commodities. Forex etc.) es cuando los rangos de mercado, y punto. Eso es cuando mayor beneficio obtenido mientras estaba en tendencia son quemados y el que empezar todo de nuevo. Es curioso cómo la mayoría nuevos temas aquí prometedor para el mejor sistema todavía duran unos pocos meses hasta que todos empiezan a darse cuenta de que oye, en el largo plazo no va a funcionar. Por qué. Causa de los tiempos que van. Esperemos que todo el mundo tiene que entender eso y dejar de esperar por el santo grial. Incluso el comercio de noticias tiene sus momentos quotrangingquot: eso es cuando una noticia no se mueve la moneda en la dirección esperada. ¿Cuántas veces que ha sucedido, y la gente ir a todas las cosas que dicen locas como quotwell, que está bajando porque se ve, las noticias eran buenas, pero no tan bueno como se esperaba y además ayer dijo John Doe que esto y esto por lo tanto, piensan que la gente estaba esperando. bla bla blahquot Es toda BS, BS todo puro. Los sistemas van y vienen (mirar en Las Vegas) y las personas siguen buscando la mejor alternativa. ¿Cuándo van a aprender. Debe ser sencillo y es posible que tenga una oportunidad en él, pero nunca, nunca ser inmensamente rico en ella, sobre todo cuando se inicia con poco capital. Podría sonar media y negativo, pero todos sabemos que es la verdad, de lo contrario, no estarían aquí en busca de nuevos sistemas mágicos todos los tiempos. Si, después de darse cuenta de que, aún desea jugar con él, a continuación, disfrutar del paseo y divertirse. Sólo cuando se elimina toda la presión financiera que realmente puede divertirse en él y ver las cartas de una manera diferente. su negatividad chupa. Lamentamos que suelto en el juego de la divisa. tal vez algo más sería mejor para usted parece que estás un gran lector. De hecho, estoy teniendo un gran comercio en tiempo y he podido disfrutar aún más desde que tomó el approachquot quotrealistic y abandonando el grial quotholy existquot uno. Es posible que quiere leer cosas un par de veces más antes de empezar a responder, sólo una sugerencia. Almuerzo. El almuerzo está para los Wimps Bueno MrFuture, por lo que su valor, tiendo a estar de acuerdo contigo en cuanto a la perspectiva simplista en el comercio. En todos mis años de intimidad con los mercados, y los numerosos sistemas y cursos, metodologías, complejo o lo que sea. Parece que siempre volver al segundo método que he utilizado (un MA y stochs) que, por cierto, ha sido el más exitoso en general para mí. Todavía lo es. Yo suelo usar para confirmar otros métodos. Pero esto no me impedirá rondando estos foros porque me gusta revisar otros esfuerzos de los pueblos y hay algunos buenos aquí. Así, en pocas palabras, sí estoy de acuerdo con usted y estoy en el campo sencilla. Pero porque he leído estos y otros sistemas, es imposible hacer un perdedor. Por cierto buen puesto de Dave que nunca, nunca sugerir que el que lea FF es un perdedor. Para empezar, yo soy un lector, al menos una vez a la semana y disfrutar de la lectura sobre otros pueblos se acerca. La única cosa que no me gusta es ver a través de una más de la misma vieja historia de las personas que reciben entusiasmados con el próximo santo grial y luego ver el mismo patrón de todos los tiempos en los que el hilo comienza a perder mensajes que las personas se dan cuenta de que, en tiempos que van, el sistema no funciona bien. He estado allí, hecho eso. Todo lo que estoy sugiriendo es que sea sencillo y cambiar el attitide: si usted está esperando un sistema te hará rico, sólo se estresarse y perder dinero. Si se da cuenta de un sistema sólo puede ayudar y darle un poco de dinero extra dependiendo de la cantidad de partida es su saldo, entonces usted va a ser bueno en ello y divertirse. La realidad es, el 90 de la población de aquí tienen la esperanza de hacerse rico rápidamente y por lo tanto odian leer mensajes como el mío y obtener toda la defensiva, y sé que la causa no hace mucho tiempo que estaba exactamente en sus mismos zapatos. A medida que pasa el tiempo se darán cuenta de que yo no era tan malo después de todo. Almuerzo. El almuerzo está para los Wimps Las 5/8 emas funcionan muy bien cuando las tendencias, menos cuando se va. Pero lo que el indicador funciona bien en mercados que van de todos modos, a la derecha. Si los mercados estaban siempre en tendencia, todos estaríamos forrarse por ahora. El problema con el comercio, no importa lo que (acciones, commodities. Forex etc.) es cuando los rangos de mercado, y punto. Eso es cuando mayor beneficio obtenido mientras estaba en tendencia son quemados y el que empezar todo de nuevo. Sí, estoy totalmente de acuerdo con esto. Es por esto que no hay una estrategia Santo Grial y nunca lo será. Con este tipo de estrategia y cualquier estrategia realmente, es mantener pequeñas pérdidas y dejar correr los beneficios de la, por lo que tenemos una ventaja consistente a largo plazo. Entiendo lo que quieres decir acerca cortos periodos de tiempo. Cambié éstos al principio, pero era muy intensivo en mano de obra y hice mucho más oficios que yo ahora lo que significaba mucho más se extiende al corredor, lo que significa que tenía que tener una relación de ganar mucho más grande sólo para no perder. Las personas no hacen dinero en este tipo de comercio, pero apenas no me conviene. También debe aceptar que fx no es un esquema para hacerse rico rápidamente, este tipo de enfoque es potencialmente peligroso en mi opinión. Sin embargo, con una estricta disciplina y la gestión de riesgos y una buena estrategia, es posible hacer por encima de la rentabilidad media de su dinero, no sin cierto grado de riesgo sin embargo. Soy más conservador que muchos comerciantes, que el comercio con muy bajo nivel de apalancamiento, mi objetivo para el 2-3 por mes. Si llego a 4 dejo de negociación para el mes a fin de no arriesgarse a perderlo. Usuario Sep 2006 Estado: Miembro Mensajes 995 Actualmente estoy a la espera de una señal en el GBP / USD, que pueden venir hoy, se puede llegar en unos pocos días, voy a esperar. Última operación en este par era la cruz en el 24 de agosto. La entrada fue 2,0040. Se puso muy cerca de mi parada, que estaba por debajo del soporte en el momento, entonces el precio ha cambiado a favor de mi posición y golpeó 2,0191 y mi parada final se activó a 2,0141 durante 101 pips. La paciencia y la disciplina, estoy consiguiendo allí Usuario Sep 2006 Estado: Miembro Mensajes 944 PeterM, buen hilo. Gracias por compartir su experiencia. Im actualmente larga GBP / USD con unos pocos pips encerrado en y seguirá su señal a diario y saltar en corto también, si se materializa y el R: R se ve bien. Gracias de nuevo y buen comercio para usted. Usuario Ago 2007 Estado: Miembro 2 Mensajes Hola soy un novato, pero me ha sido a raíz de la cruz sobre el método qutie algún tiempo y de todos mis experimentos su sido uno de los más simple y más eficaz que tengo un par de preguntas 1) ¿Cómo u definir un mercado que van 2) ser un rezagado del MA ¿coloca el orden en el mercado una vez que la EMA se cruzan entre sí gracias chicos acumulados Sep 2006 Estado: miembro Mensajes 781 tx para el banzai indicadores y sí PeterM, a pesar de lo que otros puedan decir. MA cruza es uno de los simplets y métodos más eficaces que me encontré con. WRT. los mercados que van, yo ussally mantenerse fuera de problemas con la MTF y negociación en los daillies o 4 horas. Usuario Oct 2006 Estado: Miembro Mensajes 24 Me tomó un tiempo, pero ahora Im un fanático simplicidad. Para aquellos que encuentran 2 medias móviles endiabladamente complicados por qué no probar mi método de utilizar sólo 1 ahora utilizo sólo un 10ema (5 u 8 es igual de bueno). Cuando se corta a través de precio que hay una señal. Si la línea ema es plana Espero un poco de pendiente pero aparte de eso es sólo globo ocular y un poco de patrones de velas. También es menos frustrante que se mueve cruces promedio ya que hay numerosas oportunidades para ponerse en así que no se preocupe si me olvido de uno. Con un stoploss muy ajustado que funciona muy bien. Lo he usado desde 1 minuto hasta 1 hora con un buen rendimiento. Buena suerte a todos considerando trasladarse a Memphis
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